Portfolio Constraint

Controlla i pesi candidati rispetto ai limiti Portfolio configurati.

Quando usarlo

Usalo prima di Rebalancer quando i pesi obiettivo devono rispettare concentrazione o altre regole supportate.

Esempio

Con il ruolo predefinito constraintProvider, collega i Weights candidati al nodo e la sua uscita dati Constraints a Rebalancer: il nodo non attraversa un percorso di controllo. Scegli il ruolo guard quando servono rami di controllo espliciti Passed e Violated.

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Controlla i pesi candidati rispetto ai limiti Portfolio configurati.

Passaggi dell’esercizio

1. Confronta il ruolo che fornisce vincoli con quello di validazione.
2. Esamina come cambiano le porte di controllo e l’uscita Constraints.

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Prova un limite di concentrazione

Supponi che Weight Calculator produca due obiettivi uguali di 0.5 ciascuno. Imposta Max weight per asset a 0.4: entrambi superano il limite. Nel ruolo predefinito constraintProvider, collega i Weights candidati al nodo e poi Constraints a Rebalancer affinché la fase di ribilanciamento valuti gli obiettivi proposti. Il provider non ha outcome di controllo Passed o Violated. Un limite facoltativo non impostato non equivale automaticamente alla regola del 40%: configura ogni vincolo che vuoi applicare.

Scegli guard solo quando il grafo richiede rami di controllo espliciti prima di proseguire. Fornisci i pesi candidati alla guardia, manda Passed avanti e assegna a Violated un percorso sicuro distinto. Se il budget previsto è 80% con due obiettivi uguali, ciascuno vale 0.4 e rispetta in questo esempio semplificato un limite di concentrazione pari a 0,4. Altri limiti attivi e dati di rischio disponibili possono comunque cambiare l’esito. Il ribilanciamento Portfolio mostra il grafo circostante.

Quando un limite di volatilità o drawdown attiva Covariance source, l’opzione Custom è riservata e disabilitata. Usa una sorgente disponibile e verifica i dati storici richiesti prima di interpretare quei limiti.

Problemi comuni

Solo il ruolo guard espone esiti di controllo. Controlla Role prima di collegare il nodo e verifica che i vincoli riguardino l’universo desiderato.

Passi successivi

Controlla Parametri, Outcomes e Data Ports generati in questa pagina, quindi apri le guide correlate per il flusso completo.