Ribilanciamento Portfolio con limiti di rischio

Questo esempio mostra uno schema di composizione. Non definisce un universo, un modello di ranking o un’allocazione raccomandati.

Obiettivo

Secondo una pianificazione, crea un universo idoneo, classifica o assegna un punteggio agli asset, calcola i pesi obiettivo, applica limiti di portafoglio e leva, quindi produci un risultato di ribilanciamento.

Struttura suggerita

1. Schedule Trigger avvia il grafo e fornisce informazioni sul periodo.
2. Universe definisce i simboli candidati.
3. Screen Filter rimuove i candidati che non rispettano le regole supportate.
4. Ranking seleziona asset dai punteggi collegati; Composite Score può prima combinare più ranking.
5. Weight Calculator converte l’universo selezionato in pesi obiettivo.
6. Portfolio Constraint controlla i limiti a livello di portafoglio.
7. Leverage Constraint controlla o adatta i pesi quando disponibile.
8. Rebalancer confronta i pesi obiettivo con il portafoglio corrente e produce un risultato.

Usa i rispettivi nodi Field per estrarre dettagli scalari dalle uscite di periodo, leva o ribilanciamento.

Gestisci i risultati

Collega intenzionalmente i risultati completato, violazione dei vincoli, universo vuoto e nessuna modifica. Nessuna modifica può essere un risultato valido e non va trattato automaticamente come errore.

Verifica

Conferma che pesi e vincoli usino dati compatibili. Risolvi la validazione, salva ed esamina le ipotesi del Backtest prima dell’invio.