Ribilanciamento Portfolio con limiti di rischio

Questo esempio mostra uno schema di composizione. Non definisce un universo, un modello di ranking o un’allocazione raccomandati.

Parti dallo Starter disponibile

Per il primo grafo Portfolio, crea una strategia in modalità Portfolio e scegli EUR/USD + BTC/USD Equal Weight dagli Starter. Ottieni una copia separata che occupa un posto per una strategia.

Esamina i quattro nodi: Schedule Trigger usa una cadenza settimanale il lunedì con riferimento all’apertura di mercato configurata; Universe contiene EURUSD e BTCUSD; Weight Calculator usa pesi uguali e budget di allocazione 100%; Rebalancer riceve i pesi obiettivo. Controlla fuso e orari di mercato della strategia prima di interpretare la pianificazione.

Il controllo va da Fired di Schedule Trigger a Rebalancer. I dati vanno da Universe a Weight Calculator, poi da Weights a Target Weights di Rebalancer. I due nodi dati non richiedono controllo. Salva, esci e riapri per verificare il grafo. Invia un Backtest solo dopo aver controllato date, costi e quota del piano.

La struttura seguente è un’estensione avanzata, non un template pronto all’invio. Ranking, punteggi e vincoli richiedono input, parametri e accessi compatibili. Consultare una metrica standalone non fa comparire automaticamente un nodo Quant Hub.

Calcola il target dello Starter prima di aggiungere complessità

Con due asset idonei, equal_weight e budget di allocazione pieno, Weight Calculator produce un target del 50% per asset. L’Inspector presenta il budget come 100%; il contratto del grafo conserva la frazione equivalente 1. Se cambi il budget nella UI all’80%, la frazione corrispondente è 0.8: la ripartizione uguale fra due asset è del 40% ciascuno e il restante 20% non viene allocato da questo calcolo. Controlla l’uscita risultante invece di leggere 0.8 come 0,8%.

Solo come aritmetica, supponi che il portafoglio valga 10.000 unità della valuta del conto e che i pesi correnti siano 70% e 30%. Il target 50/50 rappresenta 5.000 per asset, contro 7.000 e 3.000 attuali: uno spostamento nominale di 2.000 dal primo al secondo. Rebalancer deve comunque valutare prezzi, dimensioni minime, tolleranza, costi e vincoli. Questi numeri non sono un’esecuzione osservata né la promessa di due ordini esatti. Se il portafoglio è già entro la tolleranza, l’esito nessuna modifica può essere corretto.

Aggiungi una regola alla volta. Per esempio, un peso massimo per asset del 40% è in conflitto con il target 50/50 a budget pieno su due asset. Non presumere che una guard trasformi automaticamente 50/50 in un’altra allocazione: controlla il suo ruolo e l’esito dei vincoli nel Rebalancer. Può servire un terzo asset idoneo o un budget diverso, ma la scelta effettiva dipende dalla strategia e dai dati supportati.

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Esplora le due modalità

Comprendi uno schema Portfolio che filtra un universo di asset, calcola pesi obiettivo, applica vincoli e ribilancia.

Passaggi dell’esercizio

1. Osserva calendario, universo e pesi obiettivo nell’esempio Portfolio.
2. Imposta il budget di allocazione all’80%; verifica la configurazione senza inviare ribilanciamenti.

Avvia lezione

Obiettivo

Secondo una pianificazione, crea un universo idoneo, classifica o assegna un punteggio agli asset, calcola i pesi obiettivo, applica limiti di portafoglio e leva, quindi produci un risultato di ribilanciamento.

Struttura suggerita

1. Schedule Trigger avvia il grafo e fornisce informazioni sul periodo.
2. Universe definisce i simboli candidati.
3. Screen Filter rimuove i candidati che non rispettano le regole supportate.
4. Ranking seleziona asset dai punteggi collegati; Composite Score può prima combinare più ranking.
5. Weight Calculator converte l’universo selezionato in pesi obiettivo.
6. Portfolio Constraint nel ruolo Provider produce vincoli da collegare a Rebalancer; nel ruolo Guard controlla i limiti lungo un percorso di controllo.
7. Leverage Constraint nel ruolo Adjust weights adatta i pesi come nodo dati; nel ruolo Guard controlla la leva lungo un percorso di controllo, quando disponibile.
8. Rebalancer confronta i pesi obiettivo con il portafoglio corrente e produce un risultato.

Usa i rispettivi nodi Field per estrarre dettagli scalari dalle uscite di periodo, leva o ribilanciamento.

Gestisci i risultati

Collega intenzionalmente i risultati completato, violazione dei vincoli, universo vuoto e nessuna modifica. Nessuna modifica può essere un risultato valido e non va trattato automaticamente come errore.

Verifica

Conferma che pesi e vincoli usino dati compatibili. Risolvi la validazione, salva ed esamina le ipotesi del Backtest prima dell’invio.