Crea strategie Portfolio

Le strategie Portfolio lavorano con insiemi di asset e allocazioni obiettivo. La disponibilità può dipendere dal piano.

Usa questa modalità quando la domanda principale è quali asset idonei debbano ricevere quali pesi-obiettivo a ogni valutazione pianificata. Un peso è una quota desiderata del portafoglio: non è una posizione o un rendimento garantito. Parti dall’esempio Portfolio se vuoi osservare un grafo prima di crearne uno da zero.

Scegli l’attivazione primaria

Usa un solo Schedule Trigger primario per la valutazione regolare. Aggiungi Safety Trigger solo come guardia ausiliaria per una condizione di superamento supportata: non sostituisce Schedule Trigger e non si unisce al percorso primario.

La sequenza di controllo è Schedule Trigger → Rebalancer. Gli altri nodi Portfolio preparano valori per quell’azione tramite edge dati. Safety Trigger ammette soltanto percorsi di emergenza limitati e supportati: non usarlo per avviare un altro ribilanciamento generale né per unirlo al percorso pianificato. Un nuovo grafo Portfolio contiene già il trigger primario.

Crea il percorso dati Portfolio

Un percorso tipico definisce un Universe, lo filtra se necessario, calcola o combina punteggi, classifica gli asset e produce pesi obiettivo. Collega porte dati compatibili anche quando il percorso di controllo segue una strada diversa.

Leggi il percorso di preparazione nell’ordine:

Per esempio, 50%, 30% e 20% sono tre quote-obiettivo che sommano a 100%. L’editor non deduce questi pesi dalla posizione dei nodi. Un universo filtrato può diventare vuoto o un punteggio non essere disponibile per il periodo scelto, anche se il diagramma appare collegato.

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Esplora le due modalità

Progetta un grafo pianificato o di sicurezza che seleziona asset, calcola pesi, applica limiti e ribilancia.

Passaggi dell’esercizio

1. Osserva calendario, universo e pesi obiettivo nell’esempio Portfolio.
2. Imposta il budget di allocazione all’80%; verifica la configurazione senza inviare ribilanciamenti.

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Applica i limiti prima del ribilanciamento

Usa Portfolio Constraint e Leverage Constraint quando opportuno. Passa pesi obiettivo validi e i vincoli disponibili a Rebalancer. Gestisci in modo esplicito i risultati vincolo, universo vuoto e nessuna modifica.

Portfolio Constraint fornisce restrizioni, per esempio limiti di allocazione; Leverage Constraint fornisce l’aggiustamento supportato quando configurato. Sono dipendenze dati, non azioni pianificate autonome. Controlla i Data Ports attivi con la configurazione selezionata. In Rebalancer distingui un ribilanciamento inviato da un rifiuto per vincoli, una selezione vuota o nessuna modifica. Collega gli outcome che vuoi osservare o gestire: un ramo scollegato può terminare lì intenzionalmente.

Verifica

Controlla la validazione dopo ogni modifica a universo, pesi o vincoli. Salva prima di aprire il flusso Backtest, quindi esamina ipotesi e costi prima dell’invio.

Prima della simulazione verifica la sequenza primaria di controllo, ogni dipendenza dati obbligatoria, la disponibilità degli strumenti e del periodo scelti e il comportamento atteso con universo vuoto o vincoli bloccanti. La validazione controlla il grafo; il Backtest ne prova poi il comportamento su una finestra storica con costi configurati. Un’allocazione invariata non è necessariamente un errore. Se manca un ribilanciamento, controlla l’outcome registrato e il percorso dati prima di allentare un limite di rischio.